有关概率论与随机过程的 随机过程中的布朗运动的证明步骤?已知{W(t),t>=0}是布朗运动,a>0为常数,试证明下列过程也是布朗运动X(t)=W(t+a)-W(a) Y(t)=aW(t/a^2) 主要帮一下第二个 不
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/27 23:37:54
有关概率论与随机过程的 随机过程中的布朗运动的证明步骤?已知{W(t),t>=0}是布朗运动,a>0为常数,试证明下列过程也是布朗运动X(t)=W(t+a)-W(a) Y(t)=aW(t/a^2) 主要帮一下第二个 不
有关概率论与随机过程的 随机过程中的布朗运动的证明步骤?
已知{W(t),t>=0}是布朗运动,a>0为常数,试证明下列过程也是布朗运动
X(t)=W(t+a)-W(a) Y(t)=aW(t/a^2) 主要帮一下第二个 不清楚具体过程以及要用的性质
顺便在帮忙做一下这两个过程的自协方差函数的解答 坐等
有关概率论与随机过程的 随机过程中的布朗运动的证明步骤?已知{W(t),t>=0}是布朗运动,a>0为常数,试证明下列过程也是布朗运动X(t)=W(t+a)-W(a) Y(t)=aW(t/a^2) 主要帮一下第二个 不
W(t)是布朗运动
W(t+a)-W(a)服从正态分布 N(0,t)
For example:
X(t)-X(0)= W(t+a)-W(a) N(0,t)
Moreover:
X(t+k)-X(k)=W(t+k+a)-W(a)-{W(k+a)-W(a)}=W(t+k+a)-W(k+a) N(0,t+k+a-k-a)~N(0,t) and is independ of k
Y(t+k)-Y(k)=aW((t+k)/a^2)-aW(k/a^2)~a(N(0,t/a^2))~N(0,t),is also independent of k
Y is also brownian motion
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