)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效

来源：学生作业帮助网编辑：作业帮时间：2024/11/09 06:31:14

)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效
)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效

)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效
DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验
D-W检验：德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法,其公式为：
D-W= ∑(Et-Et-1)^2/∑Et^2,Et是第t期的残差,Et-1是第t-1期的残差,∑是对t从第2期到第t期求和,^2表示平方.
把上式计算的D-w值,与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较,D-W的取值域在0-4之间.
在D-W小于等于2时,D-W检验法则规定：
如D-W＜dL,认为ei存在正自相关；
如D-W＞d U,认为ei无自相关；
如dL＜D-W＜dU,不能确定ei是否
有自相关.
在D-W大于2时,D-W检验法则规：
如4-D-W＜dL,认为ei存在负自相关；
如4-D-w＞d U认为ei无自相关；
如dL＜4-D-W＜dU,不能确定是否
有自相关.

)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效如何使用DW统计量来进行自相关检验? 书上说DW检验的值在2附近时,模型不存在一阶自相关.而我算出来的DW值为2.721,那属于2附近吗? eviews中的DW自相关检验DW的值是哪个啊?找不到. 计量经济学小白求助~eviews软件~关于DW值和修正自相关性导致T值通不过检验的问题用eviews做一个解释变量的回归模型,DW值为0.5,加ar（1）,ar（2）后DW为1.5,但是解释变量的t值到了0.27了,这样是否 spss 逐步分析回归模型残差分析对“逐步回归”得出的回归模型进行残差分析,是否具有自相关性（DW检验）?残差是否与解释变量相互独立?残差分布是否符合正态分布（在95%的置信水平下,标用向量自回归模型之前需要做ARCH异方差检验吗? 请问如果做自相关检验必须要先建模吗能不能之间用现有数据用eviews 出dw检验统计量 2.检验回归预测模型的方法有（）如题 A.回归标准差检验 B.回归方程显著性检验 C.相关系数检验 D.回归系数检验 E.相关图检验如何对计量回归模型进行检验?（计量经济学）如何对计量回归模型进行检验?从经济检验,统计检验和计量经济检验三个方面说明模型检验出自相关,dw=0.5多,n=20,k'=2,在eviews用广义差分法解决,应该...模型检验出自相关,dw=0.5多,n=20,k'=2,在eviews用广义差分法解决,需要更多数据的话请提出救命!有关于计量经济学虚拟变量实例的解答~虚拟变量回归模型,说明他的回归结果,并对各个变量进行解释,还包括对T检验、同方差、自相关等知识的运用.非农业未偿付抵押贷款.个人收入和救命!有关于计量经济学虚拟变量实例的解答~虚拟变量回归模型,说明他的回归结果,并对各个变量进行解释,还包括对T检验、同方差、自相关等知识的运用.非农业未偿付抵押贷款.个人收入和在下表中,哪一个是用SPSS进行D-W检验后的DW值? 计量经济学中用怀特（White）检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正修正了异方差性之后,检验又发现了自相关,我想问使用eviews该如何操作一元线性回归模型需要做什么检验 DW检验的适用条件 eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?