债券凸性、久期和到期收益率、息票率、市场利率的相关关系如题,我想知道他们之间相互的相关关系.比如凸性和久期是正相关反相关,和到期收益率、息票率、市场利率分别是什么相关关系

计算债券的久期已知一种息票率为6%的债券每年付息,如果它离债券到期还有三年且到期收益率为6%,求该债券的久期.久期和债券的凸性究竟怎么理解啊?! 债券凸性、久期和到期收益率、息票率、市场利率的相关关系如题,我想知道他们之间相互的相关关系.比如凸性和久期是正相关反相关,和到期收益率、息票率、市场利率分别是什么相关关系 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期.如果到期收益率为10%,那么久期等于多少? 债券久期与如下说明因素呈正比关系?票面利率,付息频率,到期时间,到期收益率.请说明原因. 债券A 和债券B的面值,到期收益率及到期期限均为1000元,8%和10年.债券A 和债券B的面值、到期收益率及到期期限均为1000元、8%和10年.债券A的息票率为10%,债券B以面值出售,两种债券均按年支付利 为什么债券基金的收益率与市场利率成反比而债券的收益率和市场利率成正比呢 金融市场学问题1：一种债券的息票率为8%,到期收益率为6%.如果一年后该债券的到期收益率保持不变,则其价格将升高,降低还是不变?2：无风险资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝 七年级数学轻负高效某债务市场发行两种债券,A种债券面值为100元,一年到期本利和为113元；B种债券面值也是100元,但买入价为88元,一年到期本利和为100元.如果收益率=（到期本利和-买入价）÷ 有一种息票债券,20年期,息票利率10%,面值1000美元,售价2000美元,写出计算期到期收益率的公式. 某银行的债券组合包括1000万美元的15年期债券,利率为6%,市场收益率从6%上涨到6.5%这些债券的市场价值怎么变,给我式子..... 债券的年利率有什么用?税后到期收益率是什么意思? 如果有两种债券,一种是1年期国债,到期收益率为9%,另一种是1年期美国国库券,其贴现基础上的收益率为8.9%,你会选择购买那一种? 某三年期债券,面值100元,票面利率8%,到期一次还本付息,市场利率为9%,该债券价格是多少? 假定一年期债券到期支付利息100美元,本金为2000元,如果市场利率为8%,那么你愿意出多少钱购买这种债券 债券A的修正久期为8,凸性为32；债券B的修正的久期为10,凸性为230；某甲购买了40万元A、60万元B,形成了 3年期A债券面值1000元,年利率10%,必要收益率9%；B 债券年利率8%,其他同A债券,则以下说法正确的是( ).A．B债券理论价格小于1000元 B．A债券理论价格大于1000元 C．A债券理论价格大于B债券 D．市场 《证券投资分析》中如果债券再投资收益率不等于到期收益率,那么债券复利到期收益率的公式怎么推来的? 考虑8年期利率为9.5％的债券,半年支付1次利息,按面值90％出售,其到期收益率为11.44％.如何计算的?考虑8年期利率为9.5％的债券,半年支付1次利息,按面值90％出售,其到期收益率为11.44％.我们现