如何协整检验中系数的显著性水平约翰森协整检验得到了标准化的协整向量,可是只有标准误,没有t值, 协整方程系数的t值怎么的出来的?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/02 07:43:39
如何协整检验中系数的显著性水平约翰森协整检验得到了标准化的协整向量,可是只有标准误,没有t值, 协整方程系数的t值怎么的出来的?
如何协整检验中系数的显著性水平
约翰森协整检验得到了标准化的协整向量,可是只有标准误,没有t值,
协整方程系数的t值怎么的出来的?
如何协整检验中系数的显著性水平约翰森协整检验得到了标准化的协整向量,可是只有标准误,没有t值, 协整方程系数的t值怎么的出来的?
Johansen test 的 test statistics 和t-test 的计算方法完全不一样.他的test statistics 是用 trace 和eigenvalue 来计算的.具体计算过程有点繁琐,我就不给你写了,你去查查书或者论文吧.类似这样的一个公式:
其中 lambda 是排序下的eigenvalue.
而且,有了ADF test的经验,你应该有心理准备.这个test statistics根本就不是正常的chi-square distribution.几乎所有不稳定时间序列相关的检验,都是不规则的分布.所以,要么去查表,或者使用高级的计量软件,去计算p-value.
印象中eviews好像是能做johansen test的.
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