两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性?

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/17 00:03:12

两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性?
两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性?

两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性?
从概念上说基本可以.在应用学科里,分析相关系数,是很普遍的做法.
举个例子：很多金融分析,就通过做两支股票价格波动（实际上是两个时间序列）的相关,来判断他们之间的关系,这个做法在行业里非常普遍,比如基金经理,就要分析他的portfolio里各支股票之间的相关系数,来达到最大化收益（portfolio期望值）同时最小化风险（portfolio标准方差）的目的.
比如,同一板块里（比如高科技板块）的股票价格波动,经常是正相关.直接竞争行业或公司之间的股票价格波动,不少是负相关.
下面是词条里抄的：
相关系数又称线性相关系数.它是衡量变量之间线性相关程度的指标.样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ表示,相关系数的取值范围为[-1,1].|r|值越大,误差Q越小,变量之间的线性相关程度越高；|r|值越接近0,Q越大,变量之间的线性相关程度越低.
相关系数又称皮（尔生）氏积矩相关系数,说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标.相关系数用希腊字母γ表示,γ值的范围在-1和+1之间.γ>0为正相关,γ<0为负相关.γ=0表示不相关；γ的绝对值越大,相关程度越高.
两个现象之间的相关程度,一般划分为四级：
如两者呈正相关,r呈正值,r=1时为完全正相关；如两者呈负相关则r呈负值,而r=-1时为完全负相关.完全正相关或负相关时,所有图点都在直线回归线上；点子的分布在直线回归线上下越离散,r的绝对值越小.当例数相等时,相关系数的绝对值越接近1,相关越密切；越接近于0,相关越不密切.当r=0时,说明X和Y两个变量之间无直线关系.通常|r|大于0.8时,认为两个变量有很强的线性相关性.

两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性? 时间序列延迟自相关系数的matlab实现谁有详细代码 如何利用stata10计算和检验时间序列的自相关系数和偏相关系数? 上表反映了哪两个变量的关系?它们之间是函数关系吗?烧水的时间t是水的温度T的函数吗?为什么? 相关系数越接近±1,说明变量间的相关关系越密切.是 否 时间序列有两个变量,自变量是各时点所对应的数量和数值,因变量是时间.是 否 我用MATLAB中的corrcoef计算出了两个序列的相关系数,请问怎么进行显著性检验? 时间序列的五阶自相关系数的大小是否能够真实地说明事件序列的当前值受其前后五个时间点的值影响的大小?一个时间序列的五阶自相关系数的大小是否能够真实地说明事件序列的当前值受 相关系数r有正负,有大小,因而它反映的是两现象之间具体的数量变动关系是不是? 如何用blast比对两个蛋白质序列,看它们之间有多高的同源性有同一家族两种蛋白质,我想知道它们之间的同源性有多高,除了比较序列外,还可以怎么分析? 能够反映现象在不同时间发展变化绝对水平的时间序列是（ ）A.平均指标时间数列 B.总量指标时间序列 C.相对指标时间序列 D.变异指标时间序列 只要两个随机变量互为线性函数,则它们的相关系数就为1吗 相关系数反映的是随机变量的什么特征? 相关系数越大,说明两个变量之间的关系就越强吗? 对两个变量之间的相关系数r越大,相关程度越大,对还是错 什么是时间序列?它的两个构成要素是什么 两个变量的相关系数有几个 如何用SPSS软件计算相关系数?如何用SPSS软件计算两个变量之间的相关系数?怎么判定相关是不是显著相关呢? 时间序列中各阶自相关系数与偏相关系数是不是一定要小于1的啊我就是问是不是对任何一个时间序列（无论平稳或者不平稳）都有这性质吗？