white's test是什么?金融作业中遇到的词.

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/08 13:46:53

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In statistics,the White test is a statistical test that establishes whether the residual variance of a variable in a regression model is constant (homoscedasticity).To test for constant variance one regresses the squared residuals from a regression model onto the regressors,the cross-products of the regressors and the squared regressors.One then inspects the R2.If homoscedasticity is rejected one can use a GARCH model.
This test,and an estimator for heteroscedasticity-consistent standard errors,were proposed by Halbert White in 1980.These methods have become extremely widely used,making this paper one of the most cited articles in economics

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