当S服从指数分布,E(S(S-1))怎么计算

当S服从指数分布,E(S(S-1))怎么计算 当S服从几何分布时,E[S(S-1)]怎么计算 概率论证明题,P(X>s+t|x>s)=P(X>t),证明:X服从指数分布 在网上看到的一道概率的经典题目,但到处都找不到解答,解决后还有加分,X服从参数为0.5的指数分布,Y服从U(0,1)的均匀分布,X,Y独立U=X+Y,V=X-YM=max{U,V},N=min{U,V}S=M+N,T=M-N求:E(S),E(T) ,Cov(S,T) ,ρST ,D(S) ,D 证明指数分布的无记忆性,即若随机变量X服从指数分布,则对任意正实数s和t有:P{X>s+t | X>s}=P{X>t} 设随机变量X服从参数为1的指数分布,求E（X+e^-2X）什么叫做服从参数为1的指数分布?如果参数为2、为3的指数分布又怎么做?请解释一下“服从参数为1的指数分布”这一句,解题过程不是主要的 几何分布E[S(S-1)]怎么计算 设x服从参数为1的指数分布,则E(X+e^-x)为? matlab中这个函数：1/(S+1) ((1-e^(-12s))(1-e^(-0.5s)))/(s(1-e^(-2s))) 怎么写?函数见图片 设随机变量X服从参数为2的指数分布,证明Y=e^-2X服从U(0,1) e s r d s怎么拼成英语单词 随机变量随机变量X服从参数为1的指数分布,求E(X+e的—2X方) 设随机变量X服从参数为1的指数分布,则E（X+e^-2X）=? 指数分布的数学期望 已知X服从参数为1的指数分布 Y=X+e^(-2X) 求EY与DY s s s (s)