作业帮adf检验是什么
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/16 00:56:52
adf检验是什么
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根据ADF检验结果,可说明数据是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法）,协整数据才可以做进一步分析,否则会出现误差导致结论失效.
不是协整的数据,可以通过一阶,甚至二阶差分操作来达到协整的目的,但缺点是损失数据一些原本的性质.
检查是否存在单位根
模型是检验关于x的时间序列
x(t)-x(t-1)=ax(t-1)+...当中的a是否显著不为0，如果不为0(一般是负的)，则拒绝存在单位根的原假设
单位根如果存在则表示
x(t)=bx(t-1)+...当中的b=1(统计意义上)
因为时间序列分析时要避免单位根的存在（即需要原序列平稳），发现单位根须对原序列做差分等处理...
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检查是否存在单位根
模型是检验关于x的时间序列
x(t)-x(t-1)=ax(t-1)+...当中的a是否显著不为0，如果不为0(一般是负的)，则拒绝存在单位根的原假设
单位根如果存在则表示
x(t)=bx(t-1)+...当中的b=1(统计意义上)
因为时间序列分析时要避免单位根的存在（即需要原序列平稳），发现单位根须对原序列做差分等处理
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不知阁下用的是哪个版本，第二个一般选level，第四个没规定具体是几阶滞后项，我用的使EVIEws5.0版本，滞后项是自动选择的；
一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选interce...
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不知阁下用的是哪个版本，第二个一般选level，第四个没规定具体是几阶滞后项，我用的使EVIEws5.0版本，滞后项是自动选择的；
一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！
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主菜单第一个下有INVERTED ROOT dian