计量经济学如何消除异方差Dependent Variable:Y\x05\x05Method:Least Squares\x05\x05Date:11/27/11 Time:11:48\x05\x05Sample:1989 2008\x05\x05Included observations:20\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05Variable\x05Coefficient\x05Std.Error\x

计量经济学如何消除异方差Dependent Variable:Y\x05\x05Method:Least Squares\x05\x05Date:11/27/11 Time:11:48\x05\x05Sample:1989 2008\x05\x05Included observations:20\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05Variable\x05Coefficient\x05Std.Error\x
计量经济学如何消除异方差
Dependent Variable:Y\x05\x05
Method:Least Squares\x05\x05
Date:11/27/11 Time:11:48\x05\x05
Sample:1989 2008\x05\x05
Included observations:20\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
Variable\x05Coefficient\x05Std.Error\x05t-Statistic\x05Prob.
\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
C\x0547381.79\x0510123.10\x054.680560\x050.0003
X1\x050.694877\x050.101049\x056.876628\x050.0000
X2\x050.070530\x050.027465\x052.567960\x050.0214
X3\x05-0.417062\x050.089064\x05-4.682745\x050.0003
X4\x050.041702\x050.018390\x052.267664\x050.0386
\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
R-squared\x050.998589\x05 Mean dependent var\x0517264.08
Adjusted R-squared\x050.998212\x05 S.D.dependent var\x0516847.80
S.E.of regression\x05712.3154\x05 Akaike info criterion\x0516.18724
Sum squared resid\x057610898.\x05 Schwarz criterion\x0516.43617
Log likelihood\x05-156.8724\x05 F-statistic\x052653.518
Durbin-Watson stat\x051.999786\x05 Prob(F-statistic)\x050.000000

计量经济学如何消除异方差Dependent Variable:Y\x05\x05Method:Least Squares\x05\x05Date:11/27/11 Time:11:48\x05\x05Sample:1989 2008\x05\x05Included observations:20\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05Variable\x05Coefficient\x05Std.Error\x
我是学经济的 我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差 上面一个问题只是20个样本的时间序列 而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关 但是我觉得这个回归结果很可疑 因为时间序列我们一般通过取自然对数的方法来考察变化率 而不用绝对数值 这样就消除了潜在的异方差风险
如果你怀疑存在异方差 估计结果仍然是无偏一致的 但结果是无效的 可以用怀特稳健性方差来修正 或者在能够确定残差与解释变量的关系后用广义最小二乘法

尽量减小异方差。。。而不是完全消除做出完美的模型需要好的数据。。。可遇不可求的 异方差和自相关同时出现确实挺头大的，还是干脆直接先做主成分