一道 期货投资分析 期权计算题,当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计).则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为( )元.
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/31 13:47:08
一道 期货投资分析 期权计算题,当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计).则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为( )元.
一道 期货投资分析 期权计算题,
当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计).则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为( )元.
1.18 B.1.67 C.1.81 D.1.19
一道 期货投资分析 期权计算题,当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计).则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为( )元.
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案,里面有专门这道题的过程和答案,点我的名字,在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了
A
40+x=42/(1+8%/4)
投资分析教材上不有解题方法么。用一阶段二叉树模型来计算就可
二叉树模型定价公式。。。计算过程都是公式编辑器编的公式,不知道怎么贴过来。。。