怎么看ADF单位根检验的结果?这个是用什么软件进行的ADF检测?结果该怎么看呢?对于这张表文章里有个解释“由于T统计量小于1%显著性水平下的临界值,所以创业板指数单日收益率的时间序列是

怎么看ADF单位根检验的结果?这个是用什么软件进行的ADF检测?结果该怎么看呢?对于这张表文章里有个解释“由于T统计量小于1%显著性水平下的临界值,所以创业板指数单日收益率的时间序列是
怎么看ADF单位根检验的结果?

这个是用什么软件进行的ADF检测?结果该怎么看呢?对于这张表文章里有个解释“由于T统计量小于1%显著性水平下的临界值,所以创业板指数单日收益率的时间序列是不平稳的”,我想问下,T统计量小于1%显著性水平,时间序列不应该是平稳的么?为什么得出了不平稳的结论呢,小女子拜谢!

怎么看ADF单位根检验的结果?这个是用什么软件进行的ADF检测?结果该怎么看呢?对于这张表文章里有个解释“由于T统计量小于1%显著性水平下的临界值,所以创业板指数单日收益率的时间序列是
看起来像EVIEWS的.求出来的ADF test statistics 那么小,有-21,肯定是NULL HYPOTHESIS被 reject,也就是拒绝UNIT ROOT的假设.虽然不意味着时间序列肯定是平稳的.但也绝对不可能得出作者的结论.
感觉是作者写错了.搜索了一下这篇文章.是《我国创业板市场有效性探究》?看他画的图,肯定是拿EVIEWS做的.这文章发在《财经视线》 2012年 第16期.《财经视线》不是什么严谨的杂志.审稿的人是干什么吃的!这种低级错误也能犯!